トレンド判定法

著書に記した通り、私はATRベースのボラティリティブレイクアウトを使って、トレンドの判定をしています。

しかし、自作システムのトレンド判定が百発百中であるはずもありません。時に早すぎたり、逆に遅すぎたり、あるいは完全なダマシとなることもあります。

それを避けるための一工夫として、実は二つのシステムを併用しています。どちらも同じATRベースのボラティリティブレイクアウトではあるのですが、一つは敏感なシステム、すなわち早めにサインが出るようなものにし、もう一つは逆に鈍感なシステムにしています。

これは、トレンドの判定をする「審判員」が二人いるようなものです。スポーツの審判員の場合でも、一人ではどうしても誤審が出やすくなりますが、複数の人が判定し、また必要なら協議をするようにすれば、必然的に判定の精度も高まることになります。

実際の運用ですが、たとえば上昇トレンド継続中に買いで攻めている場合、二つのシステムが揃って上昇と判断しているうちは強気で行き、判定が分かれた際には、ある程度利食いを進めて建玉を減らし、最終的に二つのシステムが揃って下落と判断した際には、全て利食いをする(更にはドテンしてショートすることもある)というわけです。

トレードシステムを作ろうとする人は、一つの「究極のシステム」を作ろうとするケースが殆どであると思います。その気持自体は非常によく理解できるし、私自身、そのような極めて精度の高いシステムが出来たらどんなに素晴らしいかと思いますが、言うまでもなく、なかなかそのような理想的なものなど出来ません。そこで私は、システムが間違うことを前提として、複数のシステムで互いを補完し合うようにしているのです。

トレンド判定法” に対して5件のコメントがあります。

  1. 増田 光 より:

    株を始めて5年目です。3年で350万円プラスでしたが、昨年7172で250万円マイナスをくらい落ち込んでいます。今回のコロナで時流に乗れず、悔しいです。経済がボロボロになっているのに、株価だけが回復しているのが理解出来ません。何かアドバイスをいただけませんか?

    1. 荻窪禅 より:

      本日公開したブログ記事にも書きましたが、現在の大反騰局面においては、経験が逆に足枷となって、相場経験があればあるほど乗りにくくなっているものと見ます。(おカネがジャブジャブという背景があるにせよ、理屈では到底説明できない値動きになっています。)乗れないのであれば、「休むも相場」と割り切るのも一法かもしれません。何れにせよ、「何でも起こり得る」のが相場であり、どのような相場であってもトレンドに逆らわないのは最重要原則と心得ていただきたいです。

  2. 増田 光 より:

    早速のアドバイス有難う御座います。「休むも相場」の格言に従い、しばらく様子を見ようと思います。その間、先生の「スイングトレードの極意」
    を買って知識を深めたいと思います。

  3. KNK より:

    コメント失礼いたします。投資歴1年の初心者です。ご著書を拝読し大変勉強になりました。

    私の理解力が足りないせいでATRを用いてのトレンド変換がいまだに理解できていないのですが、
    →↑のようなかたちで上向いたら上昇、→↓のように下向くと下落の判断であっていますでしょうか?

    1. 荻窪禅 より:

      拙著をお読みいただいたとのこと、ありがとうございます。ATRベースでのボラティリティブレイクアウトによるトレンド判定ですが、まず常にあらゆる銘柄は「上げトレンド」が「下げトレンド」のどちらかにあるということが前提となります。ヨコヨコの場合はどうかと言う問題が出ますが、「上げトレンドの中でのヨコヨコ」または「下げトレンドの中でのヨコヨコ」と見るのです。従って、たとえばトレンドが上方向に転換したという場合は、「明確な下げトレンドから急に上げトレンドに転じた」ように見えることもあれば、「下げトレンドの中でのヨコヨコを抜け出して上げトレンドに転じた」と見えることもあるということになります。

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