「未来」より「現実」

逆張りのシステムトレードのストラテジーを作る場合、基本的には「上がりそうだから買う(統計的にこのあたりが底になるはずだから買い)」といった判断をしているはずです。売りの場合も全く同様で、「下がりそうだから売る(このあたりが天井になるはずだから売り)」という判断になります。)要するに、統計という「過去」に基づいて「未来」を判断しているということになります。

一方、順張りでドテン売買するようなストラテジーを作る場合を考えてみます。トレンドが変わらない限りそのトレンドに乗り続けるという順張りのトレーダーは、基本的に「永遠にこのトレンドが続いて欲しい」と願います。従って、売る場合の判断は、「ここまで下げたらトレンド転換したと見て売らざるを得ない」というものになり、(ショートしていて)買い戻す時の判断も同様に、「ここまで上げたら買わざるを得ない」というものになります。つまり、下げ始めたという「現実」を見て売り、上げ始めたという「現実」を見て買うのです。

未来を「予測」することは楽しいし、ましてその「予測」が当たれば、自分の賢さ・正しさが証明されたようで、非常に気分がよくなることでしょう。一方、上がり(下がり)続けて欲しいという願望に反して、現実を見せつけられそれに仕方なく「対応」させられることは、決して気分のよいものではありません。

迅速に損切りすることは苦痛です。なぜなら、損切りしなければいずれ利食いに変わるという「未来」がやって来る可能性(希望)を捨て去ることになるからです。

一方、(「現実」はトレンドに合致したトレードが出来ているのに)利を伸ばすことも苦痛です。なぜなら、今すぐ利益確定すれば確実に勝ちトレードにしてよい気分になれるのに、利食いを先延ばしすることでいずれ損切りに変わってしまうという「未来」の可能性を受け入れることになるからです。(実は、小さな勝ちを大きな勝ちに出来るという「未来」の可能性も同時に捨てているのですが。)

しかし、大変残念ながら、心理的・本能的にやりやすいことばかりしていると長期的には着実に負けていってしまうのがトレードなのです。(トータルとして)勝ち続けるという最も重要な目的のためには、感情や本能を抑え機械的にトレードすることで、やりやすいことから敢えて徹底的に目を背ける必要があります。「未来」に淡い期待を抱くより「現実」を直視するという習慣を身に付けたいものです。

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